Mesleki gelişim eğitim başvuruları 
portalı üzerinden yapılmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
- Piyasa Riskinde Yerel ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler
- Piyasa Riski Ölçümü İçin Gerekli İstatistik Konuları
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve VaR Kavramı
- VaR Hesaplama Yöntemleri ve Temel Kavramlar
- Varyans Kovaryans Modeli ile VaR Ölçümü
- Tarihsel Simülasyon Modeli ile VaR Ölçümü
- Monte Carlo Simulasyon Modeli ile VaR Ölçümü
- Var Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Avantaj ve Dezavantajları
- Çeşitli Finansal Enstrümanlar İçin Var Hesaplaması
- Spot Döviz Pozisyonlar
- Hisse Senedi
- Sabit Getirili Sermaye Araçları
- Türev Enstrümanlar
- Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde VaR Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- Var Raporlamaları
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
- Back Testing İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması
- Expected Shortfall
- Likidite Ayarlı VaR
- SPK Kapsamında Piyasa Riskinin Ölçümü ve Raporlaması
- Mutlak ve Göreli VaR
- Kaldıraçlı Pozisyon ve Açık Pozisyon Hesaplamaları
EĞİTİME KİMLER KATILMALI
Şirketlerin risk yönetimi ve hazine departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller
EĞİTİM DETAYLARI
Eğitmen: Göktay ÖNCEL
Eğitim Tarihi: 9 MAYIS 2025
Eğitim Yeri: Online-Canlı(Microsoft Teams)
Eğitim Süresi: 13.30 – 17:30
Eğitim Ücreti: 3.500 TL (KDV Dahil)
