PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ ve YÖNETİMİ

• Piyasa Riskinde Yerel ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler
• Piyasa Riski Ölçümü İçin Gerekli İstatistik Konuları
• Piyasa Riskinin Ölçümü ve VaR Kavramı
• VaR Hesaplama Yöntemleri ve Temel Kavramlar
  • Varyans Kovaryans Modeli ile VaR Ölçümü
  • Tarihsel Simülasyon Modeli ile VaR Ölçümü
  • Monte Carlo Simulasyon Modeli ile VaR Ölçümü
  • Var Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Avantaj ve Dezavantajları
• Çeşitli Finansal Enstrümanlar İçin Var Hesaplaması
  • Spot Döviz Pozisyonlar
  • Hisse Senedi
  • Sabit Getirili Sermaye Araçları
  • Türev Enstrümanlar
• Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde VaR Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
  • Var Raporlamaları
  • Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
  • Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
  • Back Testing İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması
  • Expected Shortfall
  • Likidite Ayarlı VaR
• SPK Kapsamında Piyasa Riskinin Ölçümü ve Raporlaması
  • Mutlak ve Göreli VaR
  • Kaldıraçlı Pozisyon ve Açık Pozisyon Hesaplamaları

Şirketlerin risk yönetimi ve hazine departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller

EĞİTİM TARİHİ: 18 MART 2024
EĞİTMEN: Göktay ÖNCEL FRM, Kantitatif Analist ve Danışman
SAAT: 13.30 – 17.30
ÜCRET: 1.400 TL ( KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD32
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                      TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56