Mesleki gelişim eğitim başvuruları 
portalı üzerinden yapılmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
Modül 1:
1.Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü
- Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Finansal Krizler ve Sonuçları
2.Risk Yönetimi Temel Kavramlar
- Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
- Risk Yönetimi Süreci
- Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3.Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar
- Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
- Tanımlayıcı İstatistikler
- Volatilite Kavramı
- Korelasyon Kavramı
- Verim Eğrileri
- Olasılık Dağılımları
Modül 2:
4.Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri
- Basel Düzenlemeleri
- BDDK Düzenlemeleri
- SPK Düzenlemeleri
5.SPK Düzenlemeleri
- 55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
- III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Modül 3:
6.Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar
- Piyasa Riski Teknik Kavramlar
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
- RMD Modellerin Adımları
- Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
- Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Hesaplama Modelleri
- Parametrik Modeli
- Tarihsel Simülasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
- Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
Modül 4:
7.Riskin Raporlanması
- Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
- İçsel Risk Raporlama
- Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
- Limit Sistemleri
- SPK Düzenlemeleri
- İçsel Düzenlemeler
8.SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri
- Likidite Riski
- Finansman Riski
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler
Modül 5:
9.Risk Değeri Hesaplaması
10.Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması
11.Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları
- Menkul Kıymet Yatırım Fonları
- Gayrimenkul Yatırım Fonları
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Modül 6 :
12.Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu
13.Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar
14.Sonuç ve Değerlendirmeler
EĞİTİM DETAYLARI
EĞİTİM TARİHİ: 27 Kasım – 01 Aralık 2024 (Çarşamba – Pazar) – 10:00-13:00
04 – 08 Aralık 2024 (Çarşamba – Pazar) – 10:00-13:00
11 – 15 Aralık 2024 (Çarşamba – Pazar) – 10:00-13:00
EĞİTMENLER: Dr. Mustafa Barış Akçay RiskActive
Dr. Özge Yürükoğlu, FRM
Alev TOKAÇ
ÜCRET: 12.000 TL (KDV DAHİL)
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)
EĞİTİM KODU: SP03
SERTİFİKA SINAVI: 21 Aralık 2024 – Cumartesi – 11:00-11:45
SINAV YERİ: SPL Genel Merkezi
