EĞİTİM İÇERİĞİ
Modül 1:
- Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü
- Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Finansal Krizler ve Sonuçları
- Risk Yönetimi Temel Kavramlar
- Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
- Risk Yönetimi Süreci
- Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
- Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar
- Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
- Tanımlayıcı İstatistikler
- Volatilite Kavramı
- Korelasyon Kavramı
- Verim Eğrileri
- Olasılık Dağılımları
Modül 2:
- Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri
- Basel Düzenlemeleri
- BDDK Düzenlemeleri
- SPK Düzenlemeleri
- SPK Düzenlemeleri
- 55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
- III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Modül 3:
- Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar
- Piyasa Riski Teknik Kavramlar
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
- RMD Modellerin Adımları
- Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
- Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Hesaplama Modelleri
- Parametrik Modeli
- Tarihsel Simülasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
- Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
Modül 4:
- Riskin Raporlanması
- Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
- İçsel Risk Raporlama
- Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
- Limit Sistemleri
- SPK Düzenlemeleri
- İçsel Düzenlemeler
- SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri
- Likidite Riski
- Finansman Riski
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler
Modül 5:
- Risk Değeri Hesaplaması
- Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması
- Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları
- Menkul Kıymet Yatırım Fonları
- Gayrimenkul Yatırım Fonları
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Modül 6 :
- Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu
- Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar
- Sonuç ve Değerlendirmeler
EĞİTİME KİMLER KATILMALI
Sertifika programı, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve portföy yönetimi birimi çalışanları ile ileride bu pozisyonlarda çalışmayı hedefleyen kişilerin katılımına uygun olarak hazırlanmıştır.
EĞİTİM DETAYLARI
EĞİTİM TARİHİ:
25 – 27 Haziran 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00
02 – 04 Temmuz 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00
09 – 11 Temmuz 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00
EĞİTMENLER: Dr. Mustafa Barış Akçay RiskActive
Dr. Özge Yürükoğlu, FRM
Alev TOKAÇ
ÜCRET: 7.000 TL + KDV (%20 KDV Oranı Uygulanmaktadır.)
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)
EĞİTİM KODU: SP03
SERTİFİKA SINAVI: 13 Temmuz 2024 – Cumartesi
SINAV YERİ: SPL Genel Merkezi
EĞİTİME BAŞVURU
BİREYSEL BAŞVURULAR
Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.
KURUMSAL BAŞVURULAR
Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Eğitim kayıt formu için tıklayınız.
Hesap Bilgilerimiz
Hesap Unvanı: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Hesap No / Şube: 32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)
IBAN: TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56
SERTİFİKASYON
Programa en az %80 oranında katılım sağlayan ve program sonrası yapılan sınavdan en az 70 puan alan katılımcılara “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
Başarı Sertifikası, katılımcıların sermaye piyasası kurumlarında risk yönetimi ile ilgili yetkinliklerinin belgelendirilmesi ve bu alanda yetkin profesyoneller olarak kendilerini kanıtlamalarına olanak sağlamakta olup; sermaye piyasası kurumlarında belli unvan ve görevlerde çalışmak için SPK tarafından gerekli görülen lisanslar yerine geçmemektedir.
