SERMAYE PİYASASI KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Modül 1:

1.Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü

• Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
• Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
• Finansal Krizler ve Sonuçları

2.Risk Yönetimi Temel Kavramlar

• Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
• Risk Yönetimi Süreci
• Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3.Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar

• Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
• Tanımlayıcı İstatistikler
• Volatilite Kavramı
• Korelasyon Kavramı
• Verim Eğrileri
• Olasılık Dağılımları

Modül 2: 

4.Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri

• Basel Düzenlemeleri
• BDDK Düzenlemeleri
• SPK Düzenlemeleri

5.SPK Düzenlemeleri

• 55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
• 52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
• Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
• III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
• 52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Modül 3: 

6.Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar

• Piyasa Riski Teknik Kavramlar
• Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
• Riske Maruz Değer Kavramı
• RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
• RMD Modellerin Adımları
• Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
• Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
• RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
• RMD Hesaplama Modelleri
• Parametrik Modeli
• Tarihsel Simülasyon Modeli
• Monte Carlo Simulasyon Modeli
• Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
• Marjinal RMD
• Inkremental RMD
• Expected Shortfall
• Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
• Stres Testi ve Senaryo Analizleri
• Geriye Dönük Test
• Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
• Marjinal RMD
• Inkremental RMD
• Expected Shortfall
• Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
• Stres Testi ve Senaryo Analizleri
• Geriye Dönük Test
• Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu

Modül 4: 

7.Riskin Raporlanması

• Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
• Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
• İçsel Risk Raporlama
• Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
• Limit Sistemleri
• SPK Düzenlemeleri
• İçsel Düzenlemeler

8.SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri

• Likidite Riski
• Finansman Riski
• Karşı Taraf Riski
• Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler

Modül 5: 

9.Risk Değeri Hesaplaması

10.Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması

11.Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları

• Menkul Kıymet Yatırım Fonları
• Gayrimenkul Yatırım Fonları
• Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Modül 6 : 

12.Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu

13.Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar

14.Sonuç ve Değerlendirmeler

Sertifika programı, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve portföy yönetimi birimi çalışanları ile ileride bu pozisyonlarda çalışmayı hedefleyen kişilerin katılımına uygun olarak hazırlanmıştır.

EĞİTİM TARİHİ:

25 – 27 Haziran 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00

02 – 04 Temmuz 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00

09 – 11 Temmuz 2024 (Salı – Perşembe) – 10:00-13:00

EĞİTMENLER: Dr. Mustafa Barış Akçay RiskActive

                          Dr. Özge Yürükoğlu, FRM

                          Alev TOKAÇ

ÜCRET: 7.000 TL + KDV (%20 KDV Oranı Uygulanmaktadır.)
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı (Microsoft Teams)
EĞİTİM KODU: SP03
SERTİFİKA SINAVI: 13 Temmuz 2024 – Cumartesi
SINAV YERİ: SPL Genel Merkezi

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                       TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56

Programa en az %80 oranında katılım sağlayan ve program sonrası yapılan sınavdan en az 70 puan alan katılımcılara “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Başarı Sertifikası, katılımcıların sermaye piyasası kurumlarında risk yönetimi ile ilgili yetkinliklerinin belgelendirilmesi ve bu alanda yetkin profesyoneller olarak kendilerini kanıtlamalarına olanak sağlamakta olup; sermaye piyasası kurumlarında belli unvan ve görevlerde çalışmak için SPK tarafından gerekli görülen lisanslar yerine geçmemektedir.