İLERİ SEVİYE PORTFÖY YÖNETİMİ ve OPTİMUM PORTFÖY PERFORMANS DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

1. Portföy Yönetimi
   1. Çok Faktörlü Modeller
   2. Piyasa Riskini Ölçmek ve Yönetmek, Riske Maruz Değer vb.
   3. Ekonomik Faktörlerin Değerlendirilmesi (Faiz, Enflasyon vb.)
   4. Aktif Portföy Getirisinin Tanımı ve Bileşenleri
   5. Information Oranı, Sharpe Oranı
   6. Aktif Riskin Belirlenmesi
   7. Aktif Portföy Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırılması
2. Performans Ölçümleri
   1. Nakit Girişlerine Bağlı Getiri Hesaplama
   2. Zaman Ağırlıklı Getiri Hesaplama
   3. Para Ağırlıklı Getiri Hesaplama
3. Kıstas (Benchmark) nedir?
   1. Nasıl Oluşturulur?
   2. Türleri Nedir?
   3. Kalitesi Nasıl Anlaşılır?
4. Portföy Getirisinin Analizi
   1. Makro Boyutta Faktörlerin Getiriye Katkılarının Belirlenmesi
   2. Mikro Boyutta Faktörlerin Getiriye Katkılarının Belirlenmesi
   3. Sektör Ağırlıklandırma mı? Menkul Kıymet Seçimi mi?
   4. Sabit Getirili Varlıklarda Getirinin Bileşenlerinin Analizi
5. Portfoy Getirisinin Olcumu
   1. Sharpe
   2. M-kare
   3. Treynor
   4. Alfa
   5. Information Orani

Kapsamlı Uygulama Vakası

Portföy Yönetim Şirketlerinde, Bankaların ve reel sektör şirketlerinin Hazine Birimlerinde, Kredi Tahsis ve İzleme Birimlerinde, Risk Yönetimi Birimlerinde, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Bölümlerinde, Aile Ofislerinde, ve Varlık Yönetim Şirketlerinde çalışan finans profesyonellerinin katılımı uygundur.

EĞİTİM TARİHİ:  16-17 ARALIK 2024
EĞİTMEN: Prof. Dr. Yaman Ömer ERZURUMLU
SAAT: 10:00-17:00
ÜCRET: 4.500 (KDV DAHİL)
EĞİTİM KODU: TD18
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı(Microsoft Teams)