HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI İÇİN UYGULAMALI VOLATİLİTE MODELLEME

1. Bölüm: Ekonometriye Giriş

Ekonometrinin tanımı ve kapsamı

Ekonometrik modellerin türleri

Hipotez testi ve istatistiksel çıkarım

Ekonometrik modellemede kullanılan yazılımlar

2. Bölüm: Zaman Serileri

Zaman serilerinin tanımı ve özellikleri

Zaman serilerinde trend ve mevsimsellik

ARIMA ve GARCH modelleri

Zaman serileri tahmini

3. Bölüm: GARCH Modelleri

GARCH modellerinin tanımı ve türleri

GARCH modellerinin tahmini

GARCH modellerinin volatilite tahmininde kullanımı

4. Bölüm: Haber Etkisi Eğrileri

Haber etkisi eğrilerinin tanımı ve kullanımı

Haber etkisi eğrilerinin GARCH modelleri ile entegrasyonu

Haber etkisi eğrilerinin yatırım kararlarında kullanımı

Bu eğitim, hisse senedi yatırımcıları, finansal analistler, risk yönetimcileri ve volatilite modelleme ile ilgilenen diğer kişiler için uygundur.

EĞİTİM TARİHİ: 28 HAZİRAN 2024 ( Online – Canlı)
                           29 HAZİRAN 2024 ( SPL Genel Merkezi)
EĞİTİM SAATİ: 10.00-17.30
EĞİTMEN: Doç. Dr. Caner ÖZDURAK
ÜCRET: 6.300 TL + KDV  (KDV Oranı %20’dir ) 
EĞİTİM KODU: TD103

BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel başvurular SPL BAŞVURU SİSTEMİ üzerinden yapılabilmektedir.

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal satın alımlarda egitim@spl.com.tr adresi veya 0850 532 34 34 numaralı uzman danışma hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim kayıt formu için tıklayınız.

Hesap Bilgilerimiz

Hesap Unvanı:        Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Hesap No / Şube:   32150956 / Yapı Kredi Bankası Bomonti Şubesi (204)

IBAN:                       TR10 0006 7010 0000 0032 1509 56