“SERMAYE PİYASASI KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ” SERTİFİKA PROGRAMI – SPL | Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.

Mesleki gelişim eğitim başvuruları portalı üzerinden yapılmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül 1:

1-Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü

Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
Finansal Krizler ve Sonuçları

2-Risk Yönetimi Temel Kavramlar

Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
Risk Yönetimi Süreci
Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3- Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar

Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
Tanımlayıcı İstatistikler
Volatilite Kavramı
Korelasyon Kavramı
Verim Eğrileri
Olasılık Dağılımları

Modül 2:

4- Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri

Basel Düzenlemeleri
BDDK Düzenlemeleri
SPK Düzenlemeleri

5- SPK Düzenlemeleri

55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Modül 3:

6- Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar

Piyasa Riski Teknik Kavramlar
Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
Riske Maruz Değer Kavramı
RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
RMD Modellerin Adımları
Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
RMD Hesaplama Modelleri
Parametrik Modeli
Tarihsel Simülasyon Modeli
Monte Carlo Simulasyon Modeli
Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
Marjinal RMD
Inkremental RMD
Expected Shortfall
Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Geriye Dönük Test
Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
Marjinal RMD
Inkremental RMD
Expected Shortfall
Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Geriye Dönük Test
Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu

Modül 4:

7- Riskin Raporlanması

Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
İçsel Risk Raporlama
Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
Limit Sistemleri
SPK Düzenlemeleri
İçsel Düzenlemeler

8- SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri

Likidite Riski
Finansman Riski
Karşı Taraf Riski
Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler

Modül 5:

9- Risk Değeri Hesaplaması

10- Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması

11- Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları

Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Modül 6 :

12-Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu

13- Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar

14- Sonuç ve Değerlendirmeler

Sertifika programı, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve portföy yönetimi birimi çalışanları ile ileride bu pozisyonlarda çalışmayı hedefleyen kişilerin katılımına uygun olarak hazırlanmıştır.